روش های عددی پیشرفته برای قیمت گذاری اختیار تحت مدل های تلاطم تصادفی
thesis
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ریاضی و کامپیوتر
- author بهروز ملکی
- adviser عبدالساده نیسی محمد جلوداری ممقانی
- publication year 1393
abstract
در این پایان نامه با استفاده از طیف وسیعی از رویکردهای عددی مانند روش تحلیلی، روش مونت کارلو و روش تفاضلات متناهی قیمت اختیارهای اروپایی و آمریکایی را در مدل های هستون کلاسیک و هستون دوگانه بدست آورده ایم و با نمایش اثر تبسم تلاطم ضمنی در سررسیدهای کوتاه مدت نشان داده ایم که مدل هستون دوگانه کارکرد بهتری نسبت به مدل هستون کلاسیک دارد.
similar resources
یک شمای تفاضل متناهی برای محاسبه قیمت اختیار در مدل تلاطم تصادفی
In stochastic volatility models, European option prices are solutions to parabolic differential equations. In this paper we propose a finite difference scheme for solving these equations numerically. We prove the stability and convergence of this method in norm infinity. Then we use the ADL method to separate the operators, this allows us to apply Thomas algorithm to solve the corresponding lin...
full textقیمت گذاری اختیار اروپایی در مدل تلاطم تصادفی لوی با نرخ بهره تصادفی
در این پایان نامه مدلی برای قیمت گذاری اختیار اروپایی تحت یک اندازه پیشرو ارایه می شود، در شرایطی که قیمت دارایی پایه از مدل تلاطم تصادفی لوی تبعیت می کند و نرخ بهره تصادفی است. نرخ بهره تصادفی از مدل هال وایت پیروی می کند. به کمک یک روش تقریبی فرمولی برای قیمت اختیار خرید اروپایی برحسب توابع مشخصه دم احتمال ها پیدا می کنیم.
15 صفحه اولتخمین پارامترهای مدل قیمت گذاری اختیار معامله اروپایی تحت دارایی پایه با تلاطم تصادفی با کمک رهیافت تابع زیان
برآورد ارزش اختیار در مدلهای تلاطم تصادفی یکی از مهمترین جستارها در علوم مالی میباشد که در چند دهه اخیر پیرامون آن پژوهش های فراوانی انجام گرفتهاست. اما در بسیاری از این پژوهش ها پارامترهای مدل، بدون واسنجی[i] و یا بدون هیچ اشارهای به نحوه انجام آن، در محاسبه قیمت اختیار معاملهها بکار رفتهاند. در این مقاله ضمن معرفی و بررسی مدل های هستون کلاسیک و هستون مضاعف[ii] میخواهیم با کمک رهیافت ت...
full textیک شمای تفاضل متناهی برای محاسبه قیمت اختیار در مدل تلاطم تصادفی
در مدل تلاطم تصادفی، قیمت اختیارهای اروپایی جواب یک معادله دیفرانسیل پاره ای سهموی است. در این مقاله شمای تفاضل متناهی ضمنی برای حل عددی این معادله ارائه کرده ایم. ثابت می کنیم که این روش در نرم بی نهایت، پایدار و همگراست. سپس از روش adi برای جداسازی عملگرها استفاده می کنیم و این به ما امکان می دهد تا در هر مرحله، برای حل دستگاه خطی متناظر با آن از الگوریتم توماس استفاده کنیم.
full textقیمت گذاری اختیار معامله تحت مدل هستون مضاعف با پرش
دراین مقاله، ضمن معرفی مدل تلاطم تصادفی هستون مضاعف، با توجه به اینکه قیمت دارایی های پایه در بازارهای مالی دستخوش تغییرات ناگهانی ناشی از عوامل گوناگون می باشند، با اضافه کردن جمله پرش به این مدل، یک مدل جدید به نام مدل تلاطم تصادفی هستون مضاعف پرشی ارائه می دهیم. سپس با تعیین تابع مشخصه فرایند قیمت دارایی پایه در مدل جدید، فرمولی برای قیمتگذاری اختیار اروپایی تحت این مدل با استفاده از روش ت...
full textالگوی قیمت گذاری برگ های اختیار معامله
مهمترین وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد یک بازار کارآ برای قیمت گذاری عادلانه اوراق بهادار می باشد. این وظیفه از طریق خبرگان مالی اعمال می شود. خبرگان مالی اطلاعات مورد نیاز برای قیمت گذاری را بر اساس مدل های قیمت گذاری که بر پایه مفروضات صحیح و مطابق بازار طراحی شده است بدست می آورند. انواع اوراق مالی قابل معامله در بورس اوراق بهادارسهام عادی، اوراق قرضه، اختیار معامله اوراق بهادار و قراردادهای...
full textMy Resources
document type: thesis
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ریاضی و کامپیوتر
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023